라임자산운용, 삼일회계법인 실사 토대로 기준가 산정 발표
지난해 10월 말 기준 평가액 대비 절반 가량 손실
TRS 사용된 자펀드의 경우 손실률 더욱 커
라임자산운용이 환매를 중단한 모펀드의 손실률이 ‘플루토 FI D-1호’는 46%, ‘테티스 2호’는 17%인 것으로 나타났다. 총수익스와프(TRS)를 사용한 일부 자(子)펀드의 경우엔 전액 손실이 불가피해진 것으로 파악됐다.
라임자산운용은 14일 보도자료를 내고 “기준가격을 조정한 결과 이달 18일 기준 ‘플루토 FI D-1호’의 순자산가치는 4606억원으로 전일 대비 46%, ‘테티스 2호’는 17% 하락한 1655억원”이라고 밝혔다. 두 펀드의 지난해 10월 31일 기준 평가액은 각각 9373억원, 2424억원으로 실사 결과 절반 가량 손실이 났다.
문제는 TRS를 사용한 자펀드들의 경우엔 손실률이 더욱 커질 수 있다는 부분이다. 라임자산운용에 따르면 TRS를 사용한 ‘라임 AI스타 1.5Y 1호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 2호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 3호’ 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 예상된다. AI프리미엄 펀드 2개(197억원)도 손실률이 최대 마이너스(-) 78%로 추정된다.
라임자산운용 측은 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라며 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”라고 말했다.
모(母)펀드의 기준가격 조정에 따른 자(子)펀드의 기준가격 조정은 이날부터 시작해 오는 21일까지 순차적으로 반영될 예정이다. 투자자들은 판매사를 통해 기준가 조정을 확인할 수 있다.
라임자산운용은 구체적인 상환 계획에 대해선 실사 결과 발표 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성한다는 방침이다. 라임자산운용은 “당사의 이사회 결의 및 판매사와의 논의 과정을 거친 뒤 펀드 수익자에게 안내할 예정”이라며 “정기적으로 상환계획 진행 경과를 펀드 수익자에게 고지할 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.
한편 아직 실사 결과가 나오지 않은 ‘플루토 TF-1호’(무역금융펀드)는 주요 투자처인 인터내셔널인베스트먼트그룹(IIG) 펀드가 청산 단계에 돌입해 1억달러 규모의 원금 상각이 발생했다고 설명했다. 라임자산운용 측은 무역금융 펀드에 대한 손실률 등은 이달 말 삼일회계법인의 실사 결과 발표 이후 설명한다는 계획이다.
이번 발표는 지난 10일 삼일회계법인으로부터 받은 펀드 회계 실사 내용을 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열어 기준가격을 평가한 결과다.