핀테크 기업 지속가능발전소와 협업해 시스템 개발…연내 시범 적용 계획
신한은행은 비재무 로보애널리스트 기업인 지속가능발전소와 스타트업 등 중소기업을 대상으로 인공지능 기반 비재무 리스크 분석 시스템을 공동으로 개발하기로 했다고 16일 밝혔다. 연내 시범적용이 목표다.
신한은행과 지속가능발전소는 이달초 과학기술정보통신부가 주관하고 한국인터넷진흥원이 진행하는 ‘2018 혁신적 핀테크 분야 시범사업’에 ‘ 지속가능 중소기업 여신을 위한 비정형 데이터 및 인공지능(AI) 기반 기업 비재무 리스크 분석 서비스’를 제안했다. 중소기업 대상 분석 서비스 사업은 평가를 통과해 시범사업에 선정됐다.
인공지능 여신평가는 비재무 데이터까지 광범위하게 측정하는 것을 목표로 했다. 그동안 스타트업을 포함한 중소기업 신용평가는 재무성과 위주로 측정했다. 그러나 이 방식으로 성장기업의 가능성을 측정하기가 어렵다는 한계가 있었다. 비재무 평가기준에 여신 담당자의 주관적인 의견이 반영된다는 점도 정확한 신용도를 측정하기 어려운 점으로 지적됐다.
신한은행은 인공지능을 통해 위험을 감수하며 도전하는 벤처 및 스타트업 기업 신용평가를 개선할 방침이다.
양사는 인공지능을 기반으로 뉴스 등 비정형 데이터를 분석하고 여기에 객관적으로 평가된 비재무 리스크를 여신 심사에 활용하기로 했다. 환경‧사회‧지배구조(ESG) 측면의 비재무 평가체계와 비재무 정보를 고려한 부도예측 모델도 구축해 나갈 계획이다.
윤덕찬 지속가능발전소장은 "해외 선진은행은 기업대출을 할때 재무적 신용평가 외에도 기업의 다양한 비재무정보를 많이 고려한다"며 "국내 은행도 비재무 및 지속가능성 평가를 도입한 여신 및 신용평가 시스템을 발전시켜 나갈 필요가 있다"고 말했다.
장현기 신한은행 디지털전략본부장은 “이번 서비스는 연내 시범적용을 마치고 내년부터 적용 대상 여신을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라며 “비정형 데이터 및 인공지능을 활용해 업무 역량을 고도화하고 혁신적 비재무 리스크 관리를 통해 여신 심사 및 사후 관리 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 설명했다.