경영실태 전반 정기검사 진행···취약 부문 위주 점검
금감원, 케이뱅크 제재 "유동성 리스크 관리 소홀" 지적
케이뱅크 "검사 절차에 따라 성실히 임할 것"
[시사저널e=김태영 기자] 금융감독원이 케이뱅크 정기검사에 착수하면서 중점 수검 항목에 대한 관심이 집중되고 있다. 특히 최근 금융감독원이 케이뱅크에 유동성 리스크 관리 소홀에 따른 경영유의 제재를 부과하면서 유동성 위기상황관리와 관리역량 점검이 주목된다.
18일 업계에 따르면 금융감독원은 다음달부터 케이뱅크를 대상으로 경영실태 전반 정기검사를 진행한다. 현재 내부 검사 절차와 구체적인 일정을 확정 중이다. 검사기간은 정기검사 일정 방침에 맞춰 2주 정도 예상하고 있다.
앞서 금융감독원은 검사체계를 기존 '종합·부문검사'에서 '정기·수시검사'로 전면 개편했다. 컨설팅식 검사 과정과 취약 부문 위주 점검을 통해 검사 예측 가능성과 실효성을 제고하겠다는 취지다. 금융감독원 관계자는 "정기 검사와 수시 검사가 복합적으로 작용하면서 현재보다 더 검사를 강화하겠다"고 말했다.
금융감독원은 올해 목표를 '금융안정, 금융혁신, 금융소비자보호의 빈틈없는 달성'으로 설정했다. 감독 방향으로는 시스템 리스크 감독, 은행 건전성 감독, 은행 영업행위 감독 등 3가지를 핵심 과제로 제시했다.
무엇보다 코로나 사태 이후 누적된 가계부채의 안정적 관리와 잠재리스크에 대한 선제적 관리를 통해 시스템 리스크 감독에 역량을 집중할 방침이다. 케이뱅크의 경우 아직 가계대출이 전부인 만큼 해당 부문과 연계해 점검이 진행될 것으로 예상된다.
은행 건전성 감독에는 코로나19 지원조치의 안정적인 정상화와 손실흡수능력 확충, 디지털 전환 대응 능력 등이 포함된다. 영업행위 감독은 디지털 전환에 따른 취약요인 , 금소법 준수현황, 내부통제기능을 중점적으로 점검할 예정이다.
◇"케이뱅크 유동성 리스크 검증 미흡···조기경보지표도 미설정"
사전 방침대로 금융감독원은 금융사별 특성에 맞춰 핵심·취약 부문에 검사 역량을 집중할 계획이다. 케이뱅크는 검사 절차와 과정에 따라 성실히 임하겠다는 입장이다.
무엇보다 케이뱅크의 가장 큰 취약점은 유동성 리스크 체계로 꼽힌다. 앞서 지난 2월 금융감독원은 케이뱅크에 유동성 리스크 관리 미흡을 지적하며 경영유의 제재를 조치했다.
당초 은행은 유동성 리스크에 대한 위기상황을 분석할 때 다양한 분석기간을 확보해야 한다. 짧게는 30일부터 6개월, 1년식으로 여러 기간을 가정하고 대응력을 분석해야 한다. 특히 유동성 커버리지비율의 대상기간(30일)보다 장기간 실시해야 하는데 케이뱅크는 짧은 기간만을 대상으로 리스크를 분석한 것으로 나타났다.
유동성 위기상황 모형과 시나리오에 대한 적합성 검증도 실시하지 않았다. 금융감독원 관계자는 "위기상황 분석에 다양한 분석기간을 포함하고 최소 연 1회 이상 독립적이면서 전문성을 갖춘 별도의 부서를 통해 모형 및 시나리오에 대한 적합성 검증을 실시하도록 개선해야 한다"고 말했다.
아울러 케이뱅크는 은행의 영업전략·특성을 반영한 조기경보지표를 설정하지 않은 것으로 확인됐다.
통상 은행은 유동성 리스크 추세를 식별하도록 다양한 조기경보지표를 설정하게 돼 있다. 무엇보다 케이뱅크는 암호화폐거래소 제휴로 예수금 편중과 변동성이 크기 때문에 유동성 리스크에 예의주시해야 하는 상황이다.
금융감독원 관계자는 "은행의 영업전략과 특성을 반영해 유동성 리스크 식별에 효과적인 다양한 조기경보지표를 추가해야 한다"며 "관련 지표 모니터링 및 관리 등 운영업무를 개선할 필요가 있다"고 지적했다.