금융당국, 15개 은행·8개 은행지주회사 등에 조기시행 허용 방침
은행의 BIS 자기자본 비율 높아져···씨티·카카오 등은 2023년 1월부터
정부가 6월 말부터 15개 은행과 8개 은행지주회사에 대해 바젤Ⅲ 최종 신용리스크 개편안의 조기시행을 허용한다는 방침이다.
28일 금융위원회, 금융감독원 등에 따르면 해당 은행과 은행지주회사는 지난 5월 말까지 신용리스크 산출방법 개편안 조기 시행을 희망 신청했고, 금감원은 이를 승인한 것으로 알려졌다.
바젤Ⅲ는 은행의 자본건전성 규제방안으로, 바젤 Ⅲ 최종안에는 중소기업 대출의 위험가중치, 일부 기업대출의 부도시 손실률 하향 등 내용이 담겨 있다.
특히 개편안은 기업대출 중 무담보대출, 부동산담보대출 등의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향 조정하고, 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 낮추도록 했다.
바젤Ⅲ 최종안이 도입되면 신용리스크가 감소하면서, 은행의 BIS(국제결제은행) 자기자본 비율은 높아지게 된다. 금융당국은 은행의 BIS 자기자본 비율 상승에 따라 자본 여력이 늘어나고, 이는 ‘코로나19 사태’로 어려움을 겪고 있는 기업, 소상공인 등에 대한 자금공급 등 실물경제 지원에 활용될 것으로 기대하고 있다.
당초 개편안은 오는 2022년 1월 도입될 예정이었지만, ‘코로나19 사태’로 시행 시기가 1년 늦춰졌다. 하지만 은행들의 자본규제 준수 부담이 가중되면서, 정부는 조기도입을 희망하는 은행들에 대해 선(先)규제 적용을 허용해주기로 한 것이다.
이달 말 광주·전북은행, JB금융지주, 9월 말 신한·국민·우리·농협·대구·부산·제주·경남·수협은행, 신한·KB·우리·농협·DGB·BNK금융지주, 12월 말 산업·기업은행, 내년 3월 말 하나은행, 하나금융지주, 내년 6월 말 수출입은행 등 순으로 바젤Ⅲ 최종안 신용리스크 개편안이 적용될 예정이다.
SC·씨티은행, 카카오·케이뱅크 등 조기도입을 신청하지 않은 금융기관은 오는 2023년 1월부터 개편안이 적용된다.