한은, G-SIB 총손실흡수력 규제 가능성 모니터링 강조
국내 대형은행들은 앞으로도 자기자본을 보다 확충할 필요성이 있다는 주장이 나왔다. 한국은행이 국내 시스템적중요은행(D-SIB)의 총손실흡수력(TLAC) 규제 도입 가능성을 고려할 필요가 있다고 나섰기 때문이다.
7일 한국은행은 '글로벌 시스템적 중요 은행의 도산에 대비한 총손실흡수력(TLAC) 규제안 및 시사점'이라는 논고를 내놨다.
김정호 한국은행 금융안정국 과장은 "TLAC 규제는 G-SIB만을 대상으로 한다는 점에서 국내 은행부문에 대한 직접적인 영향은 크지 않을 것"이라면서도 "그러나 D-SIB에 대한 TLAC 규제 도입이 국제적인 권고사항으로 부각될 가능성이 있어 관련 논의 동향을 모니터링할 필요가 있다"고 말했다.
TLAC 규제는 은행의 대규모 손실 발생 시 공적 자금에 의존하지 않고 은행 주주 및 투자자가 손실을 분담하도록 필요 재원을 사전에 확보하기 위해 마련됐다. 2019년부터 적용되나 신흥시장국 소재 G-SIB은 최대 6년간 이행이 유예된다.
규제안에 따라 글로벌 시스템적중요은행(G-SIB)은 2019년부터 위험가중자산의 16%에 해당하는 손실흡수력을 보유해야 한다. TLAC 규제에서 손실흡수력은 바젤Ⅲ 규제자본 및 기타 적격 부채에 해당되며 2022년부터는 18%로 상향 조정될 예정이다.
김 과장은 "TLAC규제 적용으로 대형 금융기관 파산에 대한 공적지원 기대를 축소하고 납세자의 부담을 경감할 것으로 보인다"며 "G-SIB의 전반적인 자금조달비용이 상승할 것으로 예상된다"고 지적했다.
국내 금융시스템에 직접적 영향은 크지 않을 것으로 전망했다. TLAC 규제는 G-SIB만을 대상으로 적용된다. 다만 금융기관 정리체계 수립 및 운영과 관련해서는 대비가 필요하다.
김 과장은 "국내의 G-SIB 자회사에 적용할 그룹 내 TLAC의 규제수준을 설정할 경우 본국 정책당국과의 협의가 필요하다"며 "대응방안을 마련할 필요가 있다"고 지적했다.
이어 "유럽 등의 사례와 같이 각국이 국제기준과는 별도로 G-SIB 이외의 금융기관에 대해서도 TLAC과 유사한 규제를 적용해야 할 가능성도 있다"며 "향후 D-SIB에 대한 TLAC 규제 도입이 국제적인 권고사항으로 부각될 가능성을 고려해야 한다"고 말했다.