라임, 삼일회계법인 실사 결과 발표
자펀드 기준가 적용은 오는 17일부터 순차적으로 진행
환매가 중단된 라임자산운용의 모(母) 펀드 2개와 관련해 회수 가능 금액이 최악의 경우 각각 50%, 58%에 그칠 수 있다는 회계 실사 결과가 공개됐다.
11일 금융투자업계에 따르면 라임자산운용은 펀드 회계 실사를 맡은 삼일회계법인으로부터 전달받은 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 예상 회수율이 각각 50∼65%, 58∼77%라고 밝혔다.
두 펀드의 평가액은 지난해 10월 말 기준 각각 플루토 9373억원, 테티스 2424억원이었다. 펀드평가액에 예상 회수율을 적용하면 플루토는 4687억∼692억원, 테티스는 1406억∼1866억원을 회수할 수 있다는 추정이 나온다.
다만 라임자산운용은 이번 실사 보고서에 대해 “예상 회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가를 평가하는 참고 자료로 사용된다”며 “예상 회수율을 반영한 기준가를 산정할 예정”이라고 설명했다.
라임자산운용은 먼저 이달 17일까지 2개 모펀드의 기준가격을 조정한 뒤 이를 바탕으로 관련 자(子)펀드의 기준가격을 27일까지 순차적으로 조정한다는 계획이다. 이 과정에서 삼일회계법인이 이달 21일 라임 측에 전달할 예정인 자펀드들에 대한 회계 실사 결과도 기준가격에 반영된다.
라임자산운용은 이와 함께 오는 11∼12일 펀드 판매사들과 업무협약(MOU)을 맺어 직원을 파견을 받는다는 방침이다. 오는 13일에는 금융감독원 감독관이 파견될 예정이다.
한편 라임자산운용은 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 증권사들이 관련 대출금을 먼저 회수해 가고 펀드 손실률이 높을 경우 개인투자자들이 원금을 한 푼도 못 건질 수 있다는 언론 보도에 관해서는 “잘못된 보도”라고 밝혔다.
라임은 “TRS 계약은 모펀드뿐 아니라 개별 자펀드별로 체결돼 있기 때문에 개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황도 각각 다르다”며 “TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자 여러분께 혼란과 불안을 가중할 수 있다”라고 말했다.
TRS는 총수익매도자인 증권사가 기초자산에서 발생하는 이익이나 손실 등 모든 현금흐름을 총수익매수자인 자산운용사에게 이전하고 그 대가로 약정 이자나 수수료를 받는 거래를 말한다. 증권사는 이 계약을 통해 펀드의 1순위 채권자 자격을 갖게 돼 대출 금액을 먼저 회수해갈 수 있고 그렇게 되면 일반 투자자들이 회수할 수 있는 금액은 더 적어진다.
아직 실사가 진행 중인 ‘플루토 TF-1호’(무역금융 펀드)까지 더해 라임 환매 중단 펀드의 TRS 대출금은 총 6700억원으로 전체 환매 중단 금액(약 1조6000억원)의 40%가량을 차지한다.
