24일 독일 국채 10년물 금리 -0.619% 마감···1억원 투자시 190만원 회수
-0.445%까지 반등 후 다시 하향세···연내 수익률 회복 기대 힘들어
최근 독일 국채 금리가 다시 하향세로 접어듦에 따라 관련 파생결합상품(DLF)이 사실상 전액 손실로 만기를 맞이하는 첫 사례가 됐다.
25일 은행권에 따르면 내일(26일) 만기가 돌아오는 우리은행 DLF상품의 손실률이 98.1%로 확정됐다. 만기 평가일인 24일 독일 국채 10년물 금리가 -0.619%로 마감되면서 전액 손실이 확정됐지만 원금 손실 여부와 관계없이 지급되는 확정 수익금리 쿠폰(1.4%)과 일부 수익률 조정 등의 영향으로 최종 손실률이 98.1%가 됐다. 1억원을 투자할 경우 190만원만을 지급받는 구조다.
해당 상품은 총 48건, 83억원 규모로 판매된 것으로 전해지며 최종 회수금액은 약 1억6000만원 수준에 불과하다.
그동안 은행권이 판매한 DLF상품 중 사실상 원금 전액 손실이 확정된 사례는 이번이 처음이다. 앞서 지난 19일 첫 만기를 맞은 우리은행 DLF상품은 독일 국채 금리 반등의 영향으로 손실률이 60.01%로 확정됐으며 24일 2차만기 상품의 손실률은 63.2%을 기록했다.
1차만기 당시 독일 국채 금리는 -0.511%였으나 2차 만기때 -0.527%로 악화됐다. 지난 13일 한때 -0.445%까지 오르면서 반등하는 모습도 보였으나 이후 다시 하락세를 이어가고 있다. 현재까지 유로존 경기반등의 조짐이 보이지 않기 때문에 당분간은 금리 회복을 기대하기 어려울 것으로 예상된다.
상품별로 차이가 있지만 원금을 보전하기 위해서는 약 -0.2%까지 금리가 상승해야 하기 때문에 연내 만기가 도래하는 다른 상품들도 수익률 회복을 기대하기 어려운 상황이다.
DLF상품의 원금 손실 사례가 연이어 발생하자 은행들에 대한 피해자들의 소송 움직임도 본격화되고 있다. 금융소비자원과 법무법인 로고스는 이날 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 KEB하나은행과 우리은행이 판매한 DLF상품 피해 관련 계약 취소 및 손해배상 청구 소송을 제기했다.
앞서 키코 공동대책위원회도 파생상품 피해구제 특별대책위원회를 발족하고 금융정의연대 등과 함께 우리은행을 사기죄로 고발한 바 있다. 금융정의연대는 지난 23일부터 우리은행 DLF상품 피해자들을 대상으로 고소인단을 모집 중에 있다.
우리은행은 피해자 보호에 적극적으로 나설 방침이다. 손태승 우리금융그룹 회장 겸 우리은행장은 지난 23일 전국 영업본부장을 소집한 자리에서 “펀드손실과 관련해 고통과 어려움을 겪고 계실 고객님들께 송구스럽다”며 “향후 전개될 분쟁조정 절차에서 고객보호를 위해 적극 협조할 것”이라고 밝혔다.