거시건전성 감독 스트레스 및 금융산업 조기경보 모형 개발
18일 금감원은 기존의 금융권역별 미시감독 체계로는 비은행 금융중개 등 감독 사각지대가 발생할 수 있어 금융업 전반의 안정성 확보를 위해 거시건전성 감독 차원의 접근이 필요하다고 전했다.
이에 금감원은 올해 초 개발한 빅데이터 기반의 ‘GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast)’과 더불어 STARS-II와 K-SEEK을 구축하게 되면서 ‘거시건전성 감독 분석 체계(KOMPAS)’를 갖추게 됐다고 설명했다.
STARS-II는 금융 생태계 내 위기 확산 과정과 이에 대한 금융산업의 영향을 모형화 한 모델이다.
STARS-II는 ▲특정 금융회사의 부실이 금융시스템 전반으로 확산되는 효과 ▲2개 이상의 금융권역을 거래하는 다중 채무자로 인해 한 개 권역에서 부도 발생 시 타 권역에 추가 부실을 발생시키는 부도 전염 효과 ▲금융회사 부실에 따른 자금중개 기능 저하가 실물경제 침체에 영향을 미치는 피드백 효과 등 2차 효과를 주로 분석한다.
K-SEEK은 전통적인 계량 경제 분석 모형에 최신 머신러닝 기법을 접목한 금융산업 조기경보 모형이다.
기존에 개발 완료된 K-SuperCast는 빅데이터 기법을 통해 수집한 최신의 경제·금융 정보를 활용해 월 단위 국내총생산(GDP) 성장률을 예측하는 모형이다.
금감원 관계자는 “글로벌 수준의 거시건전성 감독 수단을 마련함에 따라 국내 금융산업의 잠재적 위협 요인을 조기에 식별하고 이에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다”고 밝혔다.