1% 추가자본 적립해야…BIS비율 상회로 실제 적립 부담 없어
신한금융지주와 하나금융지주, KB금융지주, 농협금융지주가 시스템적 중요 은행지주로 28일 선정됐다. 우리은행은 시스템적 중요 은행에 선정됐다. 은행지주사의 자은행인 신한·제주·KEB하나·국민·농협은행도 시스템적 중요 은행에 포함됐다.
금융위원회는 바젤위원회(BCBS) 권고에 따라 올해부터 '시스템적으로 중요한 금융회사(SIFI)'를 선정해 추가 자본을 부과해왔다. 시스템상 중요 은행과 지주사로 선정되면 올해부터 2019년까지 매년 0.25%씩, 총 1%의 추가 자본을 보통주자본으로 적립해야 한다.
다만 올해 9월말 기준으로 은행과 지주사의 평균 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 각각 14.76%와 14.04%를 기록해 이들 은행의 추가자본 적립 부담은 없다. 시스템적 중요 은행의 최저 BIS 비율은 9.75%다.
시스템적 중요 은행(은행지주사)을 선정하기 위한 평가 지표에는 익스포저와 자산, 부채, 원화 및 외화 결제규모, 외화부채, 가계대출 등이 있다. 장외파생상품거래 잔액과 당기손익인식증권 및 매도가능증권도 지표에 포함한다.
이 과정을 통해 시스템적 중요도를 평가한 결과 신한금융지주, 하나금융지주, 우리은행, KB금융지주, 농협금융지주, 한국산업은행, 중소기업은행 등 7사가 추가자본을 부과하는 최저기준(600bp)을 넘었다.
이 과정에서 산업은행과 기업은행은 법상 정부 손실보전 조항이 있는 점을 감안해 시스템적 중요 은행으로 선정되지 않았다. 이 은행들은 정부가 지분을 보유한 공공기관이다.
신한금융지주가 국내 금융시스템에 미치는 영향이 가장 큰 것으로 나타났다. 하나금융지주와 산업은행, 우리은행, KB금융, 농협금융지주, 기업은행 순으로 뒤를 이었다.
금융위는 시스템적 중요 은행과 은행지주 회사를 매년 선정할 계획이다.